статистика аудиторії Ed Khan CryptoGallery

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine

BTC или ETH? 🖤 Глобальный, интересный спор! Общаясь со значительным количеством инвесторов, я сделал определённые выводы. Например, все крипто-инвесторы делятся на три лагеря: 1️⃣ Агрессивы. Инвестируют преимущественно в альты, а точнее – в щитки. Потенциал роста (в случае, если угадаешь) составляет сотни, тысячи иксов. Имеют малую позицию в битке или эфире. 2️⃣ Медиумы (средне рисковые). В откровенные щитки не инвестируют. Примерно поровну распределяют между альтами (надежда на иксы) и битком с эфиром (надёжность). 3️⃣ Консерваторы (обычно самые состоятельные). Инвестируют ТОЛЬКО в биток и эфир. Вы заметили, в каждом случае неизбежно присутствуют биток и эфир? В лагере консерваторов, вы не поверите, тоже ведутся ожесточённые споры. БИТОК ИЛИ ЭФИР? Кто вырастет сильнее на текущем цикле? За свою историю эфир имеет восходящий канал относительно биткоина. В 2017м эфиру помог ICO-бум (большинство протоколов писалось в эфировом ERC-стандарте). С годами корреляция повышалась. Они ходят в многолетней, сужающейся консолидации, приближаясь к паритету (значению корреляции в единицу). Симптоматично, что в текущем цикле халвинга эфир не смог показать более высокий максимум относительно биткоина. Институционалы любят вкладываться в мажоров (лидеров рейтинга капитализации). Капитализации битка и эфира растут соразмерно и по схожим друг с другом сценариям. Кто-то может верить в "золотой стандарт" биткоина; кто-то – в силу смарт-контрактов и обновления, запускаемые Виталиком Бутериным. 📍Все доступные исторические данные гласят: Сама попытка выбора между битком или эфиром более рискованна, нежели равное распределение BTC и ETH 50/50. ❗️А бивалютная корзина, состоящая из эфира и битка, имеет повышенное мат.ожидание по сравнению с моновалютной корзиной (из одной монеты). #EK_Analysis

📈 Перефразируя мем про женщину на приёме у психолога: " – Доктор, я чувствую постоянную неудовлетворённость, меня что-то гнетёт. Я постоянно вижу во сне башни, сигары, маршальские жезлы, заводские трубы и эрегированные фаллосы… Да, и постоянно снится секс… Что со мной не так? – Типичный случай сублимации в сновидениях. Башня, сигара, фаллос – это всё подсознательные архетипы, все они на самом деле подразумевают бычью свечу. Внешним стремлением к половому акту ваше сознание подменяет желание торговать. Само по себе это желание вполне безвредно и естественно, если его не подавлять. Разумеется, единственный здоровый способ для вас выйти из этого состояния – начать торговать в лонг!"

Циклы халвинга! История повторяется! Нашёл паттерн из 1900 года! – постоянно льют вам в уши крипто-блогеры (включая меня). Вы наверняка читали истории про путешественников во времени, которые немного меняли прошлое, возвращались в родное время и замечали, как что-то неуловимо, тревожно изменилось. Одно дело – вместо людей на электросамокатах рассекают динозавры с ирокезами. Другое – вас не узнаёт лучший друг или родная мать; в дипломе о высшем образовании название какого-то левого вуза; на свадебных фотографиях – незнакомая женщина. Ну, или капли дождя ползут по стеклу снизу вверх 😅 Именно такие изменения покажутся максимально неуютными, выбивающими из колеи. Замечали, каким простым всё кажется сейчас? Биткоин исправно обновляет исторические эвересты раз в 4 года. На долгосроке – только рост! Незачем думать, незачем сомневаться. Бери и держи – станешь миллионером (а дети и внуки – миллиардерами, если не продадут к 20му, например, халвингу в 2086 г.). Первым камешком в кроссовке стало нарушение принципа, в котором я был уверен с 2018 по 2021: если видим ATH (исторический хай), он всегда – следствие экспоненциального роста. Когда последние домохозяйки, теряя тапки, бегут покупать биткоин, все наперегонки продают квартиры и бабушкины сервизы, чтоб успеть вложиться в крипту даже после +100500% на графике. После такого ATH не обидно получить коррекцию на год-полтора. Всё равно вторые +100500% в ближайшие год-два! Жизнь прекрасна. Так было во все циклы, кроме последнего. В 2021 мы увидели нечто иное. Крипта скромно сформировала двойную вершину (весна-осень 2021) вместо единственного экспоненциального пика. Может, это "пришли институционалы"? Как бы да, не поспоришь. Институционалы и правда пришли. Прикол в том, что увеличение общей капы максимум объясняет процентное "скукоживание" роста (вместо тысяч процентов – сотни), но не изменение самой его структуры. Таких мелких, но принципиальных нарушений выявленных в прошлом закономерностей полным-полно. Нас (особенно кто не первый год здесь) мало напугает один медвежий год (такое случалось не раз). Какой кумулятивный эффект окажут на крипту два медвежьих года подряд? А такого ни разу не случалось! При этом биткоин останется дефляционным, никогда не выйдет за эмиссию в 21 млн монет, продолжит развиваться в духе white paper Сатоши Накамото. Я не превращаюсь из биткоин-оптимиста в биткоин-пессимиста! Я лишь считаю, чем дольше история повторяет саму себя, тем очевиднее и, следовательно, неосуществимее становится кажущийся гарантированным заработок. Превращается в фата-моргану, в потёмкинскую деревню, в воздушный замок – накануне ураганного порыва ветра. Вердикт? Он будет краток) 📍Заработать на вечном долгосрочном росте легко. Потерять на сломе многолетней тенденции, в которую уверовал, – ещё проще. Ваш грядущий успех или неудача будут упираться (уже упираются!) исключительно в диверсификацию и мани-менеджмент. Окажетесь готовы к "чёрным лебедям", носящим неожиданно фатальный, фундаментальный характер – всё будет хорошо, вопреки обстоятельствам. А это стоп-лоссы, консервативный риск, no toxic. Зарабатывать приятно. Особенно – зарабатывать много! Но не терять ещё важнее и приятнее. #EK_Analysis

Помните, как 3 апреля логотип Твиттера поменялся на значок DOGE? DOGE в моменте пропампился на +25%. В общем, я всё ближе к тому, чтоб начать торговать фундаментальный (новостной) анализ, которому всегда отказывал в системности и предсказуемости. 📍20 апреля Starship (будущий лунный и марсианский транспортер SpaceX Илона Маска) взорвался на испытаниях, к которым были прикованы глаза всего мира. Цена DOGE, которая реагирует на всё, что делает его главный бенефициар Маск, повторила крутое пике Starship. Буквально за пару часов DOGE просел на -10%. А DOGE, на минутку, ШЕСТАЯ по капитализации монета в мире (за вычетом стейблкоинов USDT и USDC). При том, все прекрасно понимают: первый запуск данной модели, shit happens, no drama)) Какова будет реакция на успех? Вчера Маск заявил, что новый запуск Starship может состояться уже через 1-2 мес. Мои действия: • Открытие лонга с плечом по DOGE в день запуска (либо накануне) с жёстким стоп-лоссом снизу и без тейк-профита. Целевой ожидаемый рост (в случае успешного запуска) от +10 до +20% чистой цены. • Применение к DOGE стратегии straddle trade. Это обкладка цены накануне выхода важной новости отложками на пробой. Куда стрельнет – туда и активируется) А оставшаяся отложка выполнит роль стоп-лосса. Straddle trade поможет заработать, даже если запуск снова обернётся неудачей. Скорее всего, я диверсифицируюсь, применив оба этих подхода. DOGE может принести ещё немало интересных, неочевидных профитов, коррелируя с эксцентричной, талантливой политикой Маска. Успехи и неудачи программы Starship – ближайший, самый читаемый фактор. #EK_Analysis

Из всех моих стратегий Utopia является сильнейшей (идеальная пробойная стратегия в вакууме, история ещё с BitMEX, с 2019, долгие годы разработки и оптимизации). Не технически, но концептуально Utopia схожа с "Путём Черепах" – любимой стратегией хэдж-фондов. "Путь черепах" – классика трейдинга. За прошедшие десятилетия она принесла миллионы долларов трейдерам по всему миру. Найти в Сети исчерпывающую информацию по Черепахам несложно – благо, эта стратегия давно разобрана по косточкам, повторять за другими не буду) Позабавило другое. Насколько моя Утопия и Черепахи по-разному реализованы (в плане исполнения и торговых правил), но насколько сильно коррелируют их базовые принципы. Что общего: 1. Для открытия позиции достаточно, чтобы цена вышла из некоего ценового канала. Открытие отложенным ордером. 2. Trend is your friend – работа строго по тренду. 3. Стоп-лосс есть (надо резать убытки). Тейк-профита нет (нельзя ограничивать потенциально не ограниченную прибыль!). 4. Важно привыкнуть к множеству мелких убытков. Их легко компенсируют один-два огромных профита (чем волатильнее рынок, тем больше денег из него можно вытащить). 5. Никакого ручного вмешательства! Правила слишком просты, чтобы их нарушать. Успех зависит от дисциплины. Вот. На этом сходства заканчиваются. Много их? Или мало? Не знаю. Utopia реализована совершенно иначе в разрезе своих торговых правил. Означает ли это, что у всех прибыльных стратегий есть нечто общее? Я могу предположить, что • архитектура правил (вход, выход, сопровождение, риск) – вторична; • базовая гипотеза, она же рыночная неэффективность – первична. #EK_Trading

🔎 Немного аналитики по отмене лимита в 10 тыс. евро. Форклог пишет: рано радоваться. Мол, представитель Binance дал эксклюзивный комментарий и заявил, что биржа продолжает придерживаться введённых Евросоюзом санкций; прокомментировать ответы тех.поддержки этот же представитель отказался. Предлагаю вспомнить, из каких двух частей состояла та санкционная история со стороны Binance: 1. Запрет p2p. 2. Лимит в 10 тыс. евро. Дело, вероятно, в том, что они могут заявлять публично, а что – нет. Для чего использовали p2p россияне? Для обхода блокировки Свифт. Вот почему ограничения на p2p, скорее всего, не будут сняты в обозримом будущем. Ограничения на депозит были введены биржей больше по собственной инициативе. И если такое отменять, то втихую. Официальных заявлений можно и не дождаться. Мы живём в мире, когда любой инфоповод может ударить по деловой репутации, но деньги зарабатывать по-прежнему нужно и хочется. В общем, ждём первых кейсов про попытки пополнения свыше 10 тыс евро)) Благо, будут они в самое ближайшее время) #EK_Analysis

Лучшая для меня новость на сегодня: Binance отменила часть ограничений для россиян! В частности – убрала лимит в 10 тыс евро 🥳 Официально об этом не объявлялось, но новость подтверждает тех.поддержка биржи: «Отсутствуют какие-либо ограничения для аккаунтов, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». В силе, однако, остаются ограничения для россиян по p2p-операциям в долларах и евро.

Итак, это случилось и недельный график биткоина пересёк-таки верхнюю границу МА Канала. Не стоит забывать, что главный рост случился в понедельник и до закрытия недельной свечи остаётся ещё 6 дней. Зато, если это произойдёт, глобальный слом тенденции получит сильное подтверждение 📈 #EK_Analysis

Решил вспомнить, какие фразы про трейдинг казались мне замечательными в разное время. Любимая фраза прошлых лет: "– Я ЗА НЕДЕЛЮ 100% СДЕЛАЛ! – ЗА НЕДЕЛЮ ЛЮБОЙ ДУРАК СМОЖЕТ. ТЫ ПОПРОБУЙ ЗА ГОД СДЕЛАТЬ!". ⤴️ Это реально гениальная фраза про мани- и риск-менеджмент и собственную инвестиционную адекватность. 📍За прошлый год, углубляясь в квантовый трейдинг, я сформулировал новую любимую фразу: "РЫНОК, В ОТЛИЧИЕ ОТ МОНЕТКИ, ИМЕЕТ ПАМЯТЬ". Мне нравятся внутренняя сила и стройная логика этой фразы. Её посыл в том, что на рынке торгуют живые люди. Они способны помнить и накапливать опыт. Так, после 10 решек подряд вероятность орла и решки по-прежнему 50/50. Мы не влияем на результат, никто не влияет на результат. Однако на рынке, где 10 раз подряд сработал некий паттерн, условный "коллективный трейдер" увидит эту "рыночную неэффективность", запомнит и попробует по ней торговать. После этого любая неэффективность перестанет функционировать. Объяснение простое. Характер любой прибыли на рынках амбивалентный (двойственный) – мы получаем в виде прибыли только те деньги, которые кто-то потерял. Рынки перестанут функционировать, если 100% участников начнут торговать в плюс (исчезнут контр-агенты, перекрывающие позиции и дающие ликвидность). Более того! Рынки перестанут функционировать, если 51% его участников начнут зарабатывать, а 49% – терять. Вот почему Рынок, в отличие от монетки, имеет память. Он всегда стремится вернуться к "эффективности", что значит поглотить и нивелировать любую "неэффективность". Нахождение актуальной серии торговых закономерностей (кажущихся "неэффективностями") и ставка на прекращение такой серии имеет больший профит-фактор, чем ставка на её продолжение. #EK_Algo

🔥Прожарка моего 1st InFractals! Пробую себя в новых форматах) Сегодня хотел бы рассказать про очередную, не самую очевидную опасность ДУ (доверительного управления). Мало кто из управляющих трейдеров имеет доказательство своих успехов в виде независимого мониторинга. Это не удивительно. Быть фотошоп-трейдером или прогнозистом "в-обе-стороны" куда проще! Зато если у кого-то появился мониторинг, чудом не слил и накопил историю в пару лет, – всё, готовьтесь видеть его во всех рекламных материалах + просьбах купить курс или випку! Это суть работы "инфлюенсеров". Подводные камни в таком случае никуда не исчезают. Их становится сложнее рассмотреть, особенно при недостатке опыта. Рассмотрю на примере одной из своих стратегий. Устрою ей прожарку 🔥 📍1st InFractals, мой старейший бот. Результаты мониторинга можно посмотреть на 1м скрине (и по ссылке). Настоящий Грааль! • Плюс с 2020 и по сей день (скоро 4й год подтверждённой истории!). • За 2020-2023 более +1100% прибыли. • Десятки положительных месяцев (по +20-30%, даже в 2023м) и только три отрицательных (максимальный -2%). Выглядит как нечто, подо что стоит активно искать инвестиции. Да? Однако это была бы хреновая идея 😄 1st InFractals – плохая инвестиция. Разберёмся, почему. Тому есть 4 причины. 1️⃣ Почти идеально ровный график доходности, быстрый выход из просадки ровно на её величину – это признак токсики (мартингейла, усреднения и т.д.). См. второй скрин. Особенность токсики в том, что век её короток. Токсичные заигрывания с ММ рано или поздно приведут к просадке в -100%, независимо от того, как долго удавалось удерживать консервативную положительную доходность (год, пять или десять). 2️⃣ Что такое всеми упоминаемый коэффициент Шарпа? Упрощённо, это отношение риска на сделку к общей доходности. -100% можно допускать, если ежемесячная прибыль за длительный срок +20-30% (что невозможно). Ради +3-10% в месяц соваться в авантюры, подразумевающие -100%, как минимум глупо. 3️⃣ Всегда нужны гарантии. Хорошо, если трейдер сразу предупреждает об имеющейся токсике. См. 3й скрин. Если не предупреждает, лучше научиться определять её самостоятельно. Учитесь, господа! А как иначе?) От этого зависит срок жизни вашего депозита. Взрослые люди должны брать ответственность) 4️⃣ Смотрите на внутримесячные просадки. Максимальная просадка -2% за 4 года – очень круто. Редко где такое встретишь. Выглядит консервативно? Ощущение обманчиво. Эта метрика не касается внутримесячных просадок. У 1st InFractals при худшем месячном результате в -2% случалось -25% внутри месяца! Вы должны уметь видеть такое. Вместо того, чтобы ориентироваться на "граальные" месячные отсечки. Особенно ценно, если сервис предоставляет данные об ИКП (используемом кредитном плече). Такая метрика позволит выявить тоскику (ИКП будет расти на просадках и падать на выходе из них). PS В крипто-мире вокруг вас всегда множество привлекательных картинок. Задача – разделять картинку и реальность) #EK_Trading

📗 Избранные статьи Ed Khan CryptoGallery за год. 1. Клиновидная Симметричная Консолидация – лучший паттерн на пробой. 2. SmartHODL. Эффективнее ходла! 3. Как вести себя на падающем рынке. 4. Быть спокойным, как йог (CALM AS A YOGI). 5. Отрицательный пирамидинг. 6. Почему не стоит зацикливаться на индикаторах. 7. Как правильно поднимать штангу. 8. Суть рыночной неэффективности. 9. Мой АЛГО. Secret №1. 10. Profit-Only как метод ММ. 11. Картина мира глазами непрофессионального трейдера. 12. Secret №2, мой АЛГО.

Второй большой блок секретов #EK_Algo. SECRET №2! О SECRET №1 было рассказано тут и тут. Суть SECRET №1 – старт торгов только после серии виртуальных (не полученных в реале) убытков. Так, если среднее количество убытков подряд на истории 5, а максимальное – 10, то стартовать после 7-8 убытков значит влететь с ноги в прибыльную зону здесь и сейчас. Что и было доказано) 📍SECRET №2 логически вырастает из первого. Стартуя реальные торги после 7-8 убытков подряд, откуда нам знать, что впереди не будет ещё 5, 15, 100500 убытков? Бэк-тесты не являются и не могут являться гарантией. Это история. Всё, что там случилось, уже прошло, а впереди у нас неопределённое будущее. Торгуя в реале до первого профита (SECRET №1), мы не защищены от наступления рекордной, не виданной на истории просадочной серии. Ок, круто, когда на истории не сталкивались с более чем 10 убыточными подряд. Куда подавать апелляцию, если убыточная серия дойдёт до 20? Каких богов ругать, куда жаловаться? "Чёрные лебеди" бывают даже на статистике! В этом случае помогает ограничитель – минимальное количество виртуальных (пропущенных) убытков, обязательно завершившихся виртуальным профитом. Это знак, что серия окончена. Новую ждать сравнительно не скоро. Можно стартовать реальные торги. 10-15 убытков могут повториться. Что хорошо – они не повторятся СРАЗУ после предыдущих 10-15. Параметр SECRET №1 я назвал AfterVirtualLosses. SECRET №2 я называю AfterVirtualSeries, и звучит он так: Старт реальных торгов ПОСЛЕ того, как длинная виртуальная убыточная серия закрылась первым профитом. 📈 После этого мы имеем повышенный шанс выйти в прибыль на самых первых сделках. #EK_Algo

"На ВСЕЙ истории от 0,3 до 0,5$", это что-то серьёзное?! 😅 На CoinMarketCap – 4 место (за вычетом стейблкоинов): после BTC, ETH, BNB.

XRP вырастал и падал много раз; Икар, зажавший F5, не мог бы похвастаться такой небесной эквилибристикой. У меня XRP, как у дурака фантиков!) Уже который год XRP жмёт мой кошель. Обладание XRP – тягость. Но это любимая тягость, избавляться от которой не буду. На всей истории XRP отрабатывал канал от 0,3 до 0,5$. Эти границы служили поддержкой или сопротивлением в зависимости от того, бычий или медвежий рынок правил бал. Даже на обрушениях XRP искал сопротивление под 0,3$. Когда взлетал ввысь, всё равно возвращался к поддержке на 0,5$. На скрине я отобразил все случаи контакта цены с этими горизонтальными уровнями (за последние 8 лет). Их, как видно, дофига. 📍Сейчас цена XRP, невесть откуда подкачанная оптимистическими ожиданиями завершения суда с SEC, снова штурмует 0,5$ (в первый раз с сентября 2022). Я просто слежу за шоу и держу свои XRP. Мне интересно 😊 #EK_Analysis

🤲 🤖 Что лучше – торговля руками или алго-трейдинг (ботами)? Поскольку этот вопрос задаёт алго-трейдер Эд Хан, думаете, ответ очевиден? 😄 Неа. Каждый трейдер начинает с ручной торговли. Это период тренировки. Не того мифического, полу-интуитивного "чутья" на прибыльные сделки, а наработки навыков обращения с биржей, ордерами, первых маржин-коллов (ликвидаций). На этом этапе будет много ситуаций, которые захочется назвать ошибками, но нет – это не ошибки, а опыт. Движение к системности торгового подхода. Системно могут торговать, кстати, и ручные трейдеры. Алго всего лишь позволяет масштабировать диверсификацию торговых подходов, стратегий, инструментов (то, что физически (руками) банально не вывезешь). 📍Да, я уже говорил (меньше раз ста, надеюсь? 😄), что верю только в системный трейдинг. Руками или ботами он производится – дело десятое. Когда система готова – её можно продолжать торговать руками (принципиально исключив любое интуитивное вмешательство) либо ботами. Тут уж кто во что горазд. Главное – не формат реализации, а то, ЧТО реализуется. #EK_Trading

Буллран 📈 Вот вам пост, когда буллран (по моему мнению) получит главное подтверждение. 📍С 2020 пишу, что MA Channel (канал из двух МА, где одна построена по high, вторая по low) – главная имба на рынке. Простейшая к освоению, применимая к любому таймфрейму. Дико эффективная. Рыночные циклы сменяются, а логика применения остаётся. На недельном таймфрейме (максимальном, чтобы Канал МА мог быть построен) каждый буллран начинался с пробоя верхней границы Канала. На дневке, кстати, это уже произошло. Чем ниже таймфрейм, тем точнее вход. На недельке (максимальном тайме) верхняя граница Канала на цене 30 000$. Если его пробьёт, то дальше – великий бычий забег. PS Вместо Канала МА в этом примере мог быть любой другой фундаментальный индикатор. Все блогеры и трейдеры, использующие тех.анализ, опираются на цикличность крипторынка, длящуюся более десятилетия. Цикличность продолжится – все окажутся правы. Прервётся – все проиграют. Цена, которую мы видим на графике, – это среднее арифметическое из жадности, амбиций, страхов, надежд, квантовых стратегий, принадлежащих миллионам простых людей и тысячам фондов. И пока глобальный десятилетний тренд бычий, я не изобретаю велосипед. Я просто торгую по тренду. #EK_Trading

Задумался, почему так часто обозреваю BTC, TON или XRP. 📍Ответ здесь, пункт 3 (одно из когнитивных искажений): "Эффект владения. Инвесторы переоценивают уже имеющиеся в своём портфеле активы". PS Из него осознал другое, чуть менее очевидное когнитивное искажение: Человек склонен переоценивать бычьи перспективы рынка, когда он в крипте, и отрицать возможность роста, если всё продал и сидит "на заборе" (либо не имеет финансовой возможности откупить дно). #EK_Analysis

Почему BTC так растёт? Не буду трогать историю банковских крашей и бегство из стейблов в крипту, рассмотрю другой интересный момент, на который мало кто обращал внимание. Я не раз писал, что из-за прихода институционалов в крипту на выходных началась грустная флетовая история. Всё, чтобы не допустить гэпов с пятницы на понедельник. 📍За 2023 только дважды на выходных происходили какие-то движения: 1️⃣ Январь, 14.01.2023 За первые часы субботы BTC подрос на 1600$ (c 19800 до 21400). После этого мы увидели скачок до 25000 (+26%). 2️⃣ Вчера, 12.03.2023 За последние часы воскресенья BTC подрос на 1600$ (с 20400 до 22000). Всё. Кроме этих двух случаев, выходные за 2023 открывались и закрывались в нуле. Может, "умные деньги" (не официалы!) стали затариваться на выходных? 😄 #EK_Analysis

Весной 2023 года мне исполняется 10 лет как трейдеру. За это десятилетие случилось так много! Тысячи торговых идей, сотни стратегий, купленная в Москве недвижка, знакомства, которыми горжусь, дубайский фонд и т.д. В Дневнике сделал пост про первые годы в трейдинге. Почти расчувствовался, пока писал) https://t.me/ek_diary/137

Картина мира глазами непрофессионального трейдера 😵‍💫 Читал А. Кургузкина, наткнулся на шикарный список «общепринятых» представлений о процессе трейдинга. Конечно, каждый дро трейдит, как он хочет, любой авторитет в нашей сфере относителен. А я? Увидел этот список и удивился. Насколько точно сформулированы причины, почему у большинства не получается! Итак, как должен выглядеть трейдинг с точки зрения массового трейдера? • Нужно плотно сидеть на графиках и обрабатывать в режиме реального времени большой объем информации. Чем больше информации учитывается, тем качественнее решения. • Самый главный ингредиент процесса – полу-интуитивное «мастерство», которое нарабатывается непосредственным наблюдением за потоком данных. • Больше сделок – больше прибыли. Трейдер должен находиться в постоянном поиске входа в позицию или в процессе управления уже открытой позицией. • Удачно открыть позицию недостаточно – ее нужно мастерски вести, принимать решения по передвижению стопов, по доливу/сокращению объема, затем мастерски выбрать момент закрытия на основе текущей ситуации. Таким образом, за одну сделку принимается масса решений. • Если не удалось сделку вывести в плюс, то вы где-то недосмотрели, что-то недоучли. #EK_Trading

Пара терминов из сферы алго и квантового трейдинга 🤖 1️⃣ Big Data – обработка огромного количества данных, которое генерируется вариативностью параметров каждой отдельной стратегии. 2️⃣ Data mining – алгоритм поиска. Только автор (data miner) решает, что он ищет. Самая творческая часть в алго) Популярнее всего поиск закономерностей в прошлом и попытка пролонгировать (применить) их к будущему. 3️⃣ Data Lake – структурированное хранилище для сбора данных. 4️⃣ "Каша из топора" – принцип, что поиск можно применить к самой откровенной дичи (топор из сказки как база для варки каши), если сопроводить его грамотными ингредиентами (солью, крупой и т.д.). В роли соли, крупы – РМ (риск-менеджмент), ММ (мани-менеджмент), ML (машинное обучение (machine learning)) и т.д. #EK_Algo

📘 Пара отрывков из настоящей классики про алго, книги «Биржевой трейдинг – системный подход» Александра Кургузкина. На что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обращать внимание при тестировании стратегии. Взял отсюда (как всегда, спасибо, Макс!). #EK_Algo

Третий стул – Profit-Only 😈 Он берёт сильные стороны у динамичного и фиксированного подходов к риску. Суть: 📍Profit-Only учитывает прибыли для реинвеста (меняет значение расчётного баланса в большую сторону, как в динамичном) и не учитывает убытки (как при фиксированном). Добавим Profit-Only во вчерашний пример с 1000$, риск на сделку 10%: • Динамичный риск – считается от баланса с учётом прибылей и убытков. 📈 Заработали +10%? Торгуем уже от 1100. 📉 Потеряли -10%? Торгуем уже от 900. • Фиксированный риск – считается от баланса без учёта прибылей и убытков. 📈 Заработали +10%? Торгуем всё равно от 1000. 📉 Потеряли -10%? Торгуем всё равно от 1000. • Profit-Only – считается от баланса с учётом прибылей, без учёта убытков. 📈 Заработали +10%? Торгуем уже от 1100. 📉 Потеряли -10%? Торгуем всё равно от 1000. Важно понимать, какие сильные и слабые стороны унаследовал Profit-Only: ➕ Плюс динамичного риска: Проще заработать. 😎 Есть! В Profit-Only работает реинвест (сложный процент). ➖ Минус динамичного риска: Сложнее восстановить потери. 😎 Нет! Profit-Only не учитывает потери. ➕ Плюс фиксированного риска: Проще восстановить потери. 😎 Есть! Торговля ведётся с допросадочного размера баланса. ➖ Минус фиксированного риска: Проще потерять. ☹️ Есть. Profit-Only наследует этот минус, ведь размер убытков остаётся прежним по мере убыли баланса. Вердикт: 3 из 4х!) Profit-Only является третьим, самостоятельным и прибыльным способом расчёта ММ. #EK_Trading

Делюсь приёмом, который увеличит профит-фактор вашей торговли. Это третий стул! 😄 В ОБЩЕМ, ЕСТЬ ДВА СТУЛА. На первом сидят трейдеры, торгующие динамичный риск на сделку. На втором – торгующие фиксированный риск. Между ними идут постоянные холивары, какой подход к ММ лучше. 📍Поясню их разницу на примере: Есть 1000$. В одну сделку вы закладываете 10% (100$). • Динамичный риск – считается от баланса с учётом прибылей и убытков. Пересчёт происходит после каждой закрытой сделки, когда баланс прирастает или убывает. 📈 Заработали +10%? Торгуем уже от 1100. 📉 Потеряли -10%? Торгуем уже от 900. • Фиксированный риск – считается от баланса без учёта прибылей и убытков. Учёт результатов тоже есть, но нечасто, например, в начале каждого месяца. 📈 Заработали +10%? Торгуем всё равно от 1000. 📉 Потеряли -10%? Торгуем всё равно от 1000. Обычно трейдер сразу выбирает один из двух стульев и начинает считать, что это единственно верный подход. Он превозносит плюсы своего подхода, закрывает глаза на его недостатки, игнорирует преимущества другого (а что их можно "поженить", трейдер обычно догадывается не сразу, если вообще догадывается). Каковы они, эти плюсы и минусы? ➕ Плюс динамичного риска: Проще заработать! Прибыли после профитов дают больше, потому что ты учёл их вклад в прирост баланса. После +50% ты будешь зарабатывать с баланса 1500$, а не стартового, 1000$. ➖ Минус динамичного риска: Сложнее восстановить потери! Ты учёл в убыли баланса все полученные убытки. После -50% надо сделать целых +100%, чтобы вернуться в безубыток! А после -75% требуются +300%, чтоб вернуться в ноль. ➕ Плюс фиксированного риска: Проще восстановить потери! Убытки после профитов отнимут меньше, потому что ты игнорировал их влияние на баланс. При потере -50% надо сделать всего +50%, чтобы вернуться в безубыток! ➖ Минус фиксированного риска: Проще потерять! Прибыли после профитов дают меньше, потому что ты игнорировал их влияние на баланс. После +50% ты продолжишь зарабатывать с 1000$, будто этих +50% не было! Как видите, на одной чаше весов "Проще заработать/потерять", на другой – "Сложнее заработать/потерять". 🧐 Это один из самых фундаментальных выборов, который каждый трейдер делает. Происходит обычно это на заре карьеры. Тут уж как повезёт – на какой из подходов трейдер наткнулся первым, того и придерживается. Так, родившись в мусульманской семье, шанс стать мусульманином выше. Или, родившись в христианской семье, шанс стать христианином выше. Но в обоих случаях есть шанс стать атеистом или, например, уверовать в Летающего Макаронного Монстра. Стульев больше, чем два. О третьем способе подсчёта ММ расскажу уже завтра. Пост и так вышел длинным) Уверен, по описанию первых двух способов самые пытливые умы догадались, как выглядит третий, синтетический способ 😉 Его я называю Profit-Only. #EK_Trading

Самые важные события марта по тех.анализу 📊 1️⃣ Решающий момент для S&P500 S&P500 находится в одном из самых интересных и судьбоносных для себя моментов. Все ждут, когда мировые рынки вернутся к росту. Хотя дальнейшее развитие событий зависит скорее от фундаментальных факторов (решение ФРС по ставке), факторы технические указывают на хорошую возможность для роста. • Средняя скользящая МА 200 весь последний год выступала для S&P500 сопротивлением, но недавно была пробита и на днях впервые оттестирована как поддержка. • Одновременно (с осени 2022) S&P500 получил собственную (ценовую) линию поддержки, от которой в данный момент также пытается отскочить. ❗️Прямо сейчас обе этих поддержки (МА200 и ценовая) пересеклись, и S&P500 осуществляет отскок сразу от двух. Если получится (желательно пинбаром на D1) - увидим мощный бычий импульс. Если поддержки не устоят... Что ж, надеюсь, ваши длинные позиции защищены стоп-лоссами) Октябрьское дно S&P500 я показал точно, определив разворотную дивергенцию. С тех пор S&P500 только и делал, что рос. Интересно, окажется ли это истинным разворотом и глобальной сменой тенденции? 😉 2️⃣ Третий исторический треугольник на XRP XRP заканчивает формирование своей самой любимой фигуры - треугольника, третьего в своей истории. Средняя продолжительность таких треугольников до 2,5 лет (сейчас почти 2 года). Также отметим наличие Ласт Киссов - прощального возврата сопротивлению для подтверждения роста. Замечу, схожий подход к анализу с точностью предсказал рост лайткоина LTC. В 2023 году мы имеем серьёзный шанс увидеть тестирование XRP своих старых исторических максимумов. 3️⃣ TON. Если без лебедей, рост продолжится После формирования чашки с ручкой, о чём писал здесь, TON вырос, преодолев самый значимый для себя уровень в 2$. На текущий момент TON устойчиво держится выше этой отметки и три месяца пребывает в КСК (Клиновидной Симметричной Консолидации). Набирается, значит, сил. Выход из КСК наверх сможет поднять TON к отметкам 3,8-3,9$ в самом ближайшем будущем. PS Если вам удобнее смотреть через TradingView, то вот: 1, 2, 3. #EK_Analysis

Как рождаются хорошие торговые стратегии.

📍Подробно про SECRET №1 моего алго (старт реальных торгов после серии виртуальных убытков). Это неизменно повышает профит-фактор и мат.ожидание системы. Любая "мусорная" (околонулевая) стратегия способна начать генерировать устойчивый профит, если применить к ней это правило. В процитированном посте я показал, насколько старт после нескольких убытков (до первого профита) увеличивает отношение профитов к убыткам. Однако сам я предпочитаю искать аномально длинные серии убытков. 1️⃣ Для этого я провожу бэк-тест на всей доступной истории и узнаю, какое количество убытков подряд является максимальным, а какое – средним. Чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество, я использую Big Data (анализ огромного массива данных), в данном случае – провожу бэк-тест на тысячах вариаций стратегии. Нахожу там сет (настройки), которые прямо сейчас имеют приемлемо длинную убыточную серию. Так, если среднее количество составляет 10 убытков подряд, а максимальное историческое – 20, я вхожу, когда вижу серию из 15 убытков (среднее арифметическое между максимальным и средним). 2️⃣ Далее в дело вступает риск-менеджмент. Даже если серия даст новый исторический анти-рекорд, я высижу и до 20го, и до 30 убытка, и не особо этого замечу) Необходимо быть разумно консервативным, диверсифицированным. 3️⃣ После первого реального профита серия закрывается. Я отправляюсь на охоту за новой аномальной серией. Ниже хотел бы кратко пояснить, почему это работает и будет работать всегда. Постоянные читатели моего канала знают, что громкими заявлениями я раскидываться не привык; это один из редких случаев) Итак, если вы бросаете монетку и выпадает 10 решек подряд, какой следующий исход наиболее вероятен? Орёл? А вот и нет! 50 на 50. Здесь действует широко известное правило МОНЕТА ПАМЯТИ НЕ ИМЕЕТ. Нам повезло. В отличие от монетки, РЫНОК ИМЕЕТ ПАМЯТЬ. 📊Если ваша стратегия построена хоть на пробое прошлого дневного хая (пример околонулевой стратегии) и вы получаете 10 убытков подряд, происходит нечто важное. Участники рынка начинают замечать, что уже 10 раз цена падает после пробоя дневного хая (что 10 раз подряд цепляет ваши витртуальные стоп-лоссы). И начинают торговать (часто с плечом!) эту, как им кажется, крутую и свежую "неэффективность". В таких аномальных ситуациях рынок снова становится "эффективным" и доказывает желающим, что лёгких денег тут нет. Цена снова начинает расти после пробоя хаёв, вернее, делает это как минимум раз в самом ближайшем будущем. Аномальные серии более склонны к возврату к среднему, чем рядовые серии. #EK_Algo

Забавно, как весь февраль по отношению к сильному доллару рушатся S&P500, евро, даже золото. 📈 В феврале именно биткоин оказался растущим активом. Корреляция с фондовым рынком (и S&P500 в частности), достигшая пика на рубеже 2022-2023, начинает таять. Хорошо ли это? Двояко. Лично я немного напрягся. Вот почему. Пока существовала связка с фондовым рынком, существовала и высокая вероятность, что неизбежные вливания свеженапечатанных денег в фонду (рынки должны расти, только так работает экономика!) вызовут аналогичный рост биткоина. Теперь, когда корреляция падает, мы лишаемся этой маленькой, но приятной гарантии) Хотя, может статься, это институционалы затариваются)) До нового халвинга всего год! Пока в наличии только февраль – биткоин рос на фоне бесчинств сильного доллара. Интереснее, получим ли второй месяц без корреляции – март. #EK_Analysis